สุ่ม เดิน ดัชนี forex ซื้อขาย

Random Walk Index (RWI) Michael Poulos เป็นผู้ประดิษฐ์ดัชนีการเดินแบบสุ่ม จุดประสงค์ของพระองค์คือการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่จะมีผลดีกว่าช่วงเวลามองย้อนกลับแบบคงที่และเทคนิคการทำให้เรียบแบบเดิม ๆ พื้นฐานของ RWI คือทฤษฎีของเส้นทางที่สั้นที่สุดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ในกรณีที่ราคาอยู่ห่างจากเส้นที่ลากไประยะหนึ่งแล้วประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ถือว่าน้อยที่สุด การเคลื่อนที่แบบสุ่มสูงทำให้เกิด RWI ที่ผันผวนมาก ระยะเวลาที่แนะนำโดย Poulos สำหรับการใช้ RWI ที่มีประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 2 ถึง 7 สำหรับระยะสั้นไม่ว่าระยะยาวจะต้องใช้ตั้งแต่ 8 ถึง 64 งวด จะทำเพื่อแสดงความผันผวนในระยะสั้นและแนวโน้มในระยะยาว ยอดขายของ RWI ในช่วงสั้น ๆ บ่งชี้ถึงราคาที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาที่ลดลง การวิเคราะห์ในระยะยาวอธิบายถึงยอด RWI ที่เกินกว่า 1.0 เพื่อบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อถือได้ แนวโน้มขาลงที่มีเสถียรภาพแสดงโดย RWI ที่มีค่าต่ำกว่า 1.0 ค่า RWI ระยะยาวสูงกว่าศูนย์และ RWI ระยะยาวต่ำกว่า 1.0 เช่นกันระบบการซื้อขายที่ใช้ RWI ควรคาดหวังให้สั้นลง (หรือป้อนยาว) การปิดระยะสั้น (หรือป้อนสั้น) จะเกิดขึ้นเมื่อ RWI ของระดับต่ำกว่า 1.0 พร้อมด้วย RWI ระยะสั้นที่สูงกว่า 1.0 RWI คืออัตราส่วนของราคาจริงที่เกิดขึ้นกับการเดินแบบสุ่ม ในกรณีที่การเคลื่อนไหวเกินกว่าช่วงหลังพร้อมกับแนวโน้มปัจจุบันดัชนีจะเกิน 1.0 ทฤษฎีการเดินแบบสุ่ม BREAKING DOWN ทฤษฎีการเดินแบบสุ่มผู้ติดตามทฤษฎีการเดินแบบสุ่มเชื่อว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะดีกว่าตลาดโดยไม่ต้องเสี่ยงเพิ่มเติม นักวิจารณ์ของทฤษฎี แต่ยืนยันว่าหุ้นจะรักษาแนวโน้มราคาในช่วงเวลาในคำอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ที่จะดีกว่าตลาดโดยการระมัดระวังการเลือกจุดเข้าและออกสำหรับการลงทุนหุ้น ตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นแบบสุ่มทฤษฎีนี้ยกคิ้วขึ้นมากในปีพ. ศ. 2516 เมื่อ Burton Malkiel เขียน Random Walk Down Wall Street หนังสือเล่มนี้เป็นที่นิยมในตลาดสมมติฐานที่มีประสิทธิภาพทฤษฎีก่อนหน้านี้ถูกวางโดยมหาวิทยาลัยชิคาโกศาสตราจารย์วิลเลียมชาร์ป สมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพกล่าวว่าราคาหุ้นสะท้อนถึงข้อมูลและความคาดหวังที่มีอยู่ทั้งหมดดังนั้นราคาในปัจจุบันจึงเป็นค่าที่แท้จริงที่ดีที่สุดของ บริษัท ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากหุ้นที่มีการคิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องได้เนื่องจากความเคลื่อนไหวด้านราคาส่วนใหญ่เป็นแบบสุ่มและเกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง Sharp และ Malkiel สรุปได้ว่าเนื่องจากผลตอบแทนแบบสุ่มระยะสั้นนักลงทุนจะดีกว่าการลงทุนในกองทุนที่มีการจัดการแบบเบ็ดเสร็จและมีความหลากหลาย ในหนังสือของเขา Malkiel theorized ว่าลิง blindfolded ปาเป้าปาเป้าที่หน้าหนังสือพิมพ์ทางการเงินสามารถเลือกผลงานที่จะทำเช่นเดียวกับหนึ่งคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ ปีพศ. 2531 วอลล์สตรีทเจอร์นัลได้สร้างการประกวดเพื่อทดสอบทฤษฎีการเดินแบบ Malkiels โดยการสร้างการประกวด Dartboard Contest ประจำปีของวอลล์สตรีทเจอร์นัลซึ่งเป็นการคัดเลือกนักลงทุนมืออาชีพที่มีลูกดอกเพื่อรับรางวัลสูงสุด พนักงานของ Wall Street Journal เล่นบทบาทของลิงที่โผกระหน่ำ หลังจากการแข่งขัน 100 ครั้งหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลได้นำเสนอผลการวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญได้รับรางวัล 61 จากการแข่งขันและผู้ที่ได้รับรางวัล 39 คนอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวที่สามารถเอาชนะค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ใน 51 การแข่งขันได้ Malkiel แสดงความคิดเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญได้รับความช่วยเหลือจากการประชาสัมพันธ์ในราคาของหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเสนอคำแนะนำ ผู้บริหารของ Passive ยืนยันว่าเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญสามารถเอาชนะตลาดได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนักลงทุนก็จะดีกว่าในการลงทุนในกองทุนแบบพาสซีฟที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่าด้วยดัชนีการสุ่มตัวอย่าง 8211 ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคดัชนีการสุ่มตัวอย่าง 8211 ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ดัชนีดัชนีการเดิน (Walk Index) ดัชนีการเดินเรือแบบสุ่ม (RWI) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเป็นแบบสุ่มหรือเป็นแบบธรรมชาติหรือเป็นผลมาจากแนวโน้มที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดัชนีการเดินแบบสุ่มพยายามที่จะตรวจสอบว่าตลาดอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่งโดยการวัดช่วงราคามากกว่า N และความแตกต่างจากที่คาดว่าจะเกิดจากการเดินแบบสุ่ม (สุ่มขึ้นหรือลง) ช่วงนี้ยิ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น RWI ระบุว่าระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดคือเส้นตรงและราคาที่ไกลออกไปจากเส้นตรงแสดงให้เห็นว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีลักษณะสุ่ม ดัชนีการเดินแบบสุ่มดัชนีดัชนีเดินสุ่มกำหนดว่าการรักษาความปลอดภัยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง สำหรับแต่ละช่วงเวลา RWI คำนวณโดยการคำนวณค่าสูงสุดต่อไปนี้สำหรับช่วงเวลาที่สูง: ในแต่ละช่วงเวลา RWI คำนวณโดยการคำนวณค่าต่ำสุดต่อไปนี้สำหรับช่วงเวลาต่ำ: การซื้อขายกับดัชนีการเดินแบบแบบสุ่ม Michael Poulos ผู้สร้าง RWI ค้นพบในระหว่างการวิจัยของเขาว่ามันเหมาะที่สุดสำหรับระยะเวลา 2 ถึง 7 สำหรับการซื้อขายระยะสั้นและ 8 ถึง 64 ระยะเวลาสำหรับการซื้อขายระยะยาว การอ่านค่า RWI ระยะยาวที่สูงกว่า 1 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างยั่งยืน ตรงกันข้าม RWI ระยะยาวที่ต่ำกว่า 1 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงอย่างยั่งยืน Poulous ตระหนักว่าโดยการรวมระยะสั้น RWI กับ RWI ระยะยาวในระบบการซื้อขาย มันสามารถให้ถูกต้องซื้อและขายจุด ด้านล่างนี้เป็นกฎที่พัฒนาโดย Poulos เพื่อซื้อขายหุ้นและฟิวเจอร์สด้วย RWI ของเขา: ใส่ RWI ยาว (หรือสั้น) เมื่อ RWI ระยะยาวสูงกว่า 1 และ RWI ในระยะสั้นของยอดต่ำกว่า 1 ป้อนระยะสั้น (หรือใกล้ยาว) เมื่อ RWI ระยะยาวของระดับต่ำสุดมากกว่า 1 และ RWI ระยะสั้นของยอดสูงกว่า 1 โพสต์ที่เกี่ยวข้อง